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华安证券-量化研究系列报告之二十二：临界相变，探寻传统因子中的非线性基因-250612

　　主要观点：　　非线性效应无处不在　　在当前A股市场的量化实践中，传统线性模型对因子收益关系的刻画存在局限。市值因子的实证研究率先揭示了这一困境——Barra风险模型发现，线...[详细]

2025-06-12 分享者：769****01 作者：吴正宇，严佳炜评级：页数：34 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百三十八：高维环境下的最优因子择时-250612

　　主要观点：　　本篇是学海拾珠系列第二百三十八篇。本文研究了最优因子择时策略的构建方法。作者发现，通过整合众多因子与预测变量来构建择时策略，可以显著提升收益。该策略的关键在于运...[详细]

2025-06-12 分享者：arie******ung 作者：吴正宇，严佳炜评级：页数：19 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-250612

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年6月11日,各宽基指数（表1）全部上涨，其中创业板指（1.21%）和沪深300（0.75%）涨幅最大。当年涨跌情况，中证2000（11.9...[详细]

2025-06-12 分享者：qui****07 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流出61.86亿元；传媒、信创50ETF可关注-250611

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流出61.86亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：科创50ETF（+6.45亿元）、科创板50ETF（+2.13亿元）、科创...[详细]

2025-06-12 分享者：hw***7 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

东方证券-FOF研究系列：捕捉趋势的力量，基金动量刻画新范式-250612

　　研究结论　　基金的历史业绩是筛选基金过程中的核心考量因素之一。但近年来买入历史业绩表现较好的基金并不能有效提升基金组合未来收益。究其原因，我们发现传统动量因子容易受到Beta...[详细]

2025-06-12 分享者：lya****dy 作者：杨怡玲，杨丽华评级：页数：27 页

国信证券-金融工程日报：沪指震荡攀升站上3400点，稀土永磁概念爆发、创新药回调-250611

　　市场表现：今日(20250611)大部分指数处于上涨状态，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。有色金属、农林牧渔...[详细]

2025-06-11 分享者：gol****58 作者：张欣慰评级：页数：15 页

民生证券-深度学习因子月报：Meta_Master因子5月实现超额收益3.9%-250611

　　5月深度学习选股组合总体录得正向超额收益。DL_EM_Dynamic因子在中证1000中RankIC均值12.1%,超额收益3.5%，Meta_RiskControl因子在全A...[详细]

2025-06-11 分享者：warr******001 作者：叶尔乐，韵天雨评级：页数：24 页

国元证券-每日复盘：2025年6月11日市场全天冲高回落，创业板指涨超1%-250611

　　报告要点：　　2025年6月11日市场全天冲高回落，创业板指涨超1%。上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.83%，创业板指上涨1.21%。市场成交额12552.74亿元，...[详细]

2025-06-11 分享者：kk0****07 作者：朱定豪评级：页数：12 页

华宝证券-市场环境因子跟踪周报：市场波动降低，小盘隐忧缓解-250611

　　本报告统计时间为2025.06.03-2025.06.06。　　短期以稳应变，关注银行等偏防守板块。关税谈判阶段预期反复的概率仍然不小，经济下行压力有所回升，风险偏好或难以大...[详细]

2025-06-11 分享者：luo****90 作者：柏逸凡，程秉哲评级：页数：8 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250611

　　◆市场表现：2025年6月10日,各宽基指数（表1）全部下跌，其中创业板指（-1.17%）和中证1000（-0.92%）跌幅最大。当年涨跌情况，中证2000（11.47%）涨幅...[详细]

2025-06-11 分享者：gp***z 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国金证券-“数”看期货：大模型解读近一周卖方策略一致观点-250609

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指主力合约均上涨，上证50期指涨幅最小，幅度为0.24%，中证1000期指涨幅最大，幅度为2.40%。上周IF和IH期指贴水加深...[详细]

2025-06-11 分享者：un***e 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

国金证券-量化观市：贸易冲突缓和预期，带动小盘成长风格走强-250609

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证1000和中证500指数均上涨。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别0.38%...[详细]

2025-06-11 分享者：ad***o 作者：高智威，许坤圣评级：页数：12 页

太平洋证券-金工ETF点评：宽基ETF单日净流入26.49亿元；医药、轻工拥挤度持续高位-250610

　　一、资金流向　　宽基ETF：宽基ETF单日净流入26.49亿元，其中，　　单日资金净流入TOP3：上证50ETF（+14.84亿元）、沪深300ETF（+6.15亿元）、中...[详细]

2025-06-10 分享者：de***7 作者：刘晓锋评级：页数：6 页

太平洋证券-综合相对指数趋势跟踪模型效果点评-250609

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之...[详细]

2025-06-10 分享者：fa***o 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

太平洋证券-建筑材料相对指数趋势跟踪模型效果点评-250609

　　设计原理：模型假定标的价格走势具有很好的局部延续性，标的价格永远处于某一趋势中，出现反转行情的持续时间明显小于趋势延续的时间，若出现窄幅盘整的情况，亦假设其延续之前的趋势。当处...[详细]

2025-06-10 分享者：zha****im 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

国元证券-每日复盘：2025年6月10日创业板指跌逾1%，航运港口板块逆市大涨-250610

　　2025年6月10日创业板指跌逾1%，航运港口板块逆市大涨。上证指数下跌0.44%，深证成指下跌0.86%，创业板指下跌1.17%。市场成交额14151.80亿元，较上一交易日...[详细]

2025-06-10 分享者：1802******967 作者：朱定豪评级：页数：12 页

国信证券-股指分红点位监控周报：各股指期货主力合约均贴水-250610

　　核心观点　　成分股分红进度　　截至2025年6月10日：　　上证50指数中，有14家公司处于预案阶段，19家公司处于决案阶段，3家公司进入实施阶段，9家公司已分红，4家公...[详细]

2025-06-10 分享者：sue****il 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

东吴证券-金工专题报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-250610

　　基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011年1月至2023年12月，模型年化收益率9.93%，年化波动率6.83%。夏普比率1.45，最大回撤率6.31%，在控制了高风险...[详细]

2025-06-10 分享者：艾**莉作者：高子剑评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：A股午后放量下行，TMT全线回调、离境退税概念逆势大涨-250610

　　核心观点　　市场表现：今日(20250610)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、医药、交通...[详细]

2025-06-10 分享者：my***n 作者：张欣慰评级：页数：15 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-250610

　　投资要点：　　◆市场表现：2025年6月9日,各宽基指数（表1）除了上证50(-0.08%)外全部上涨，其中中证2000（1.44%）和中证1000（1.07%）涨幅最大。当...[详细]

2025-06-10 分享者：李美***4 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

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