研究报告：国信证券-单向波动差值择时日报：沪深300维持看空，创业板维持看空-180827

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-08-29 13:18:32
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：黄志文，邹璐
研报出处：国信证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 701 KB	分享者： ale****ise	我要报错

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【研究报告内容摘要】

最新择时信号
根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至8月24日）表1跟踪指数继续维持看空
策略步骤简介
1.计算相应指数相对强弱RPS；
2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；
3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多；
4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。

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