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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180827

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-27 14:15:03
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,621 KB 分享者: wux****8gz 我要报错
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【研究报告内容摘要】

要点:
 50ETF期权:
 8月24日,沪指宽幅震荡,截至收盘沪指小幅上扬0.18%收于2729.43点,成交量依旧低迷。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨0.56%收于2.523。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量减少,总成交量为1303040手,减少165376手,持仓量有所上升,总持仓量为1482407手,增加74042手。总成交量PCR为0.8925,增加0.0587,总持仓量PCR为0.7747,增加0.0502。50ETF10日历史波动率为19.56%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,主力认购认沽隐波持续回落。
豆粕期权:
 8月24日,豆粕主连低开,横盘整理,截至午后收盘跌1.17%收于3128点。豆粕期权总成交量上升,总持仓量也有所增加。总成交量为72934手,减少57052手,总持仓量为384440手,增加1594手。总成交量PCR为0.9364,减少0.1913,总持仓量PCR为1.0829,减少0.0284。豆粕主连10日历史波动率为16.25%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认沽隐波略有回升,认购实值期权隐波跌落,认购虚值期权隐波回升。
白糖期权:
 8月24日,郑糖主连震荡上行,截至午后收盘大涨1.70%收于5090点。白糖期权总成交量为55054手,增加31338手,总持仓量216024手,增加3048手。总成交量PCR为0.6713,增加0.1377,总持仓量PCR为0.7267,增加0.0035.郑糖主连10日历史波动率为19.11%,处在3年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,平值附近认购认沽期权隐波均有所回落。
 

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