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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180809

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-09 14:05:09
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,581 KB 分享者: 662****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

要点:
 50ETF期权:
 8月8日,50ETF震荡下行,截至收盘大跌1.42%收于2.494.50ETF期权成交量大减,持仓量有所增加,总成交量为1300460手,减少310463手,总持仓量为1851127手,增加55123手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】总成交量PCR为0.7751,增加0.0249,总持仓量PCR为0.6960,减少0.0022。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF10日历史波动率为19.27%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑明显,认沽隐波有所下调。
豆粕期权:
 8月8日,豆粕主连高开高走,震荡偏强,午后迅速拉升,大涨2.43%收于3289点,突破boll线上轨。豆粕期权总成交量增加,总持仓量也有所上升。总成交量为110376手,增加76458手,总持仓量为278650手,增加16838手(总成交量和总持仓量变化均已剔除到期合约)。总成交量PCR为0.7757,增加0.0169,总持仓量PCR为1.1266,增加0.0408。豆粕主连10日历史波动率为18.55%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认购认沽隐波全线上扬。
白糖期权:
 8月8日,白糖主连震荡收涨。截至收盘白糖主连微涨0.23%收于5160点。期权总成交量为20546手,减少2160手,总持仓量188374手,增加1862手。总成交量PCR为0.4553,减少0.1381,总持仓量PCR为0.5801,增加0.0050.郑糖主连10日历史波动率为17.00%,位于3年历史波动率75百分位和90百分位之间。主力认购认沽合约隐含波动率微笑明显,认购隐波全线下调,认沽隐波大幅上扬。
 

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