研究报告：光大证券-RSRS择时模型日报：指标值有所改善，创业板指逼近开仓阈值-180808

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-08-09 12:09:52
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：刘均伟，周萧潇
研报出处：光大证券	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 803 KB	分享者： amb****ire	我要报错

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【研究报告内容摘要】

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略对上证综指、中证500、沪深300与创业板指的观点均偏谨慎。今日（8月8日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，指标值整体出现明显提升，创业板指逼近开仓阈值。今天市场持续震荡下行，成交量维持低位。从高频指标来看，沪深300、中证500高频持仓信号减少，短期内观点较谨慎。综合日频指标来看，我们目前对市场整体观点偏谨慎。
市场运行情况：今日（8月8日）市场震荡走低，各大股指全线杀跌，创业板指跌幅超2%。各宽基指数表现如下：上证综指下跌1.27%，上证50下跌1.32%，沪深300下跌1.61%，中证500下跌1.54%，创业板指下跌2.14%。资金方面，沪港通中沪股通资金流入8.97亿元，港股通资金流出8.49亿元；而深港通中深港通资金流入7.61亿元，港股通资金流出3.67亿元。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。

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