上证50ETF行情回顾
上周上证50ETF震荡反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日，上证50ETF收于2.575元/份，周涨跌幅1.38%，上周各交易日分别涨跌1.14%、1.6%、-0.04%、-1.3%、0%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
期权市场行情分析
上周期权日均成交量132.1万张，较前一周减少8.3%，上周期权日均持仓量150.5万张，与前一周相比减少18.3%。
从认购认沽成交比例来看，上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末减少6.35%，期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末减小1.02%，说明上周看多情绪有所减弱，中长期看多情绪也有所减弱。
期权波动率分析
截止上周末，上证50ETF的10日波动率为19.1%（年化系数250），20日波动率为24.5%，30日波动率为24.2%，60日波动率为20.4%。整体而言，目前50ETF的10日历史波动率比上周末有所减少。
当月认购期权合约呈左偏形态，当月认沽期权合约呈左偏形态；次月认购合约呈现右偏形态，次月认沽期权呈现右偏形态。
期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
上周五大盘窄幅震荡，成交量缩小，收近十字星。成交量维持缩量，观望态势较明显。从技术面来看，大盘收出三连阴，但跌幅相对较小，仍处于强势整理态势。从市场环境来看，统计局发布上半年全国规模以上工业利润同比增长，以及国企混改加速和质量提升，再优化国企获利前景，并且央行调整MPA参数有助于长期信贷规模增量，对市场构成一定支撑力度。整体来看，大盘短期震荡，但幅度相对较小，适度休整之后，预计后市有望延续震荡反弹格局。
推荐策略：（1）本周暂空仓观望。（具体介绍详见正文）
模拟交易绩效跟踪：（1）1号买入策略，持仓16个交易日，账户初始资金按买方支付期权费为3成仓位占比设置，平仓收益率为4.37%。（具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾）