研究报告：中信期货-（国债）数据周报：国债期货相关数据跟踪-180713

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-16 08:44:37
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，姜沁，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 733 KB	分享者： h****c	我要报错

如需数据加工服务，数据接口服务，请联系客服电话： 400-806-1866

分享到：

微信朋友圈

新浪微博

百度贴吧

阅读并同意免责条款

【研究报告内容摘要】

数据跟踪
数据跟踪时间为2018/07/06至本周四2018/07/12。
数据点
1．基差&IRR
T1809本周四基差为0.2177元，IRR为2.4428%
TF1809本周四基差0.3322元，IRR为1.5189%
2．交割期权期望价值
T1809本周四交割期权期望价值0.1841
TF1809本周四交割期权期望价值0.1119
3．Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数
截至本周四，Beta1系数为-1.5179，均值为-1.4352。走势上看，Beta1系数回落至均线以下，10年5年曲线呈陡峭化。
4．Tick级别成交量分布
T00本周四成交量分布: 1手占比16.18%，>10手占比3.50%
TF00本周四成交量分布:1手占比12.71%，>10手占比0.64%
5.中美利差数据
美国10-1Y利差本周四为73.66bp，较上周四扩大21.82bp。
中美10年期国债利差本周四为66.3p，较上周四缩小3.63bp。