研究报告：兴业证券-期权水晶球：市场情绪谨慎-180710

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-12 14:26:33
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：于明明，任瞳
研报出处：兴业证券	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 495 KB	分享者： wzq****06	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在中性区域，其边际变化指标表现谨慎，认购期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指标均表现谨慎，整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看，早盘开盘维持窄幅震荡走势，午盘下跌并在尾盘发生反弹，最终标的全天下跌0.12%，50指数收平，标的走势符合水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周二市场收盘，兴业期权水晶球择时指数维持1分（情绪谨慎），期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向谨慎区域，其边际变化指标表现中性，认购期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指标均表现谨慎，整体而言期权市场情绪谨慎。
风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

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