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研究报告：中信期货-（外汇）数据周报：外汇期货相关数据跟踪-180701

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-02 09:11:18
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张革
研报出处：中信期货	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 800 KB	分享者： hen****20	我要报错

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【研究报告内容摘要】

数据跟踪
数据跟踪时间为数据跟踪时间为数据跟踪时间为数据跟踪时间为2018/06/25至本周五2018/06/29。
数据点
1．USDCNY中间价分解
. USDCNY本周五中间价报6.6166，较上周五下调1362点。
.跟踪期内，各因素对中间价报价的贡献为：收盘价调整贡献贬值1558点，隔夜一篮子货币调整贡献升值196点。
.本周，真实的中间价持续强于彭博预测的中间价。差异（中间价-预测）分别是-29点、-30点、-43点、-109点和-21点。
2．成交持仓
. CUS1809本周五成交量6743手，较上周五增加2775手。
. CUS1809本周五持仓量15116手，较上周五增加151手。
. CUS1812本周五成交量2809手，较上周五增加1508手。
. CUS1812本周五持仓量5219手，较上周五增加661手。
. UC1809本周五成交量7257手，较上周五增加2216手
. UC1809本周四持仓量13502手、较上周四增加1081手
. UC1812本周五成交量1935手，较上周五增加990手
. UC1812本周四持仓量6821手、较上周四增加198手
3．基差
. CUS1809本周五基差267 pips，较上周增加59pips。
. CUS1812本周五基差492pips，较上周增加55 pips。
. UC1809本周五基差261 pips，较上周增加62pips。
. UC1812本周五基差472pips，较上周增加80pips。
4．展期
.本周五，CUS1809空头展期至CUS1812的年化收益为1.35%
.本周五，UC1809空头展期至UC1812的年化收益为1.14%